2016年12月29日 第1553期 平安银行资金运营中心编制 请阅读正文后重要声明。
关键数据一览
当日内容摘要
1、货币市场
银行间市场隔夜资金宽裕,跨年资金难求,货币市场利率涨跌不一。
2、债券市场
利率债收益率整体小幅下行。
3、外汇市场
人民币小幅收跌,离岸拆息利率大涨料续压制做空势力。
4、黄金商品
美元再度走强,黄金反弹受到影响。
5、股票市场
市场缩量震荡继续萎靡,沪指险守3100关口。
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一、市场信息
货币市场:银行间市场隔夜资金宽裕,跨年资金难求,货币市场利率涨跌不一。12月28日,银行间市场主要回购利率涨跌不一,市场隔夜资金宽裕,但跨年资金难求,呈现冰火两重天的现象。银行间同业拆借1天期品种报2.2297%,跌2.96个基点;7天期报2.6813%,跌15.55个基点;14天期报4.3731%,涨93.13个基点;1个月期报4.9321%,涨33.21个基点。银行间质押式回购1天期品种报2.0801%,涨1.53个基点;7天期报2.5724%,涨13.27个基点;14天期报3.6019%,跌0.13个基点;1个月期报3.8906%,跌2.57个基点。具体来看,早盘各大机构纷纷融出隔夜,但市场追逐的热点依然为7天、14天等跨年资金,非银融出跨年资金即使高价仍然呈现供不应求的局面,但中小机构以及非银的跨年需求依然难以熨平。
债券市场:利率债收益率整体小幅下行。截止日终,国债收益率曲整体下行1-4BP;国开债曲线除个别期限外整体小幅下行1-2BP;农发行债、进出口行债曲线整体微幅下行。具体来看,国债曲线3年期下行1BP至2.92%;5年期下行1BP至2.93%;10年期下行4BP至3.12%;30年期下行2BP至3.72%。国开债曲线整体小幅下行,10年期下行6BP至3.74%;20年期下行1BP至4.06%。信用债短端收益率涨跌互现。城投债曲线收益率涨跌互现,小幅波动。
外汇市场:人民币小幅收跌,离岸拆息利率大涨料续压制做空势力。人民币兑美元即期周三(12月28日)小幅收跌,中间价则继续横向运行。交易员称,临近元旦假期外围依旧平静,年尾客盘购汇需求仍存,大行在汇价小幅后退约50点后继续提供美元流动性;但年末客盘购汇额度几乎用尽,市场上净购汇有所减少。他们并指出,监管层是否会像去年底那样提前释放贬值压力,仍需观察,这也取决于监管层意愿;圣诞节后离岸人民币资金紧张状况有增无减,隔夜拆息飙升至三个月新高,料续压制离岸人民币空头势力,两地即期汇价一度倒挂,不过午后价差大幅反弹。全球汇市方面,美元兑日元周三小幅走高,之前美国发布的经济数据比较乐观,强化了人们对特朗普政府管理之下的美国经济增长预期,以及美联储明年升息更多次的前景。
黄金商品:美元再度走强,黄金反弹受到影响。现货黄金周三(12月28日)价格变化不大,美市盘中最高上探至1144.44美元/盎司,受到美元上涨和欧股上涨的影响,从此前反弹的两周高位回落。ThinkMarkets的首席市场分析师Naeem Aslam表示“短期内,我们比较关注1100美元/盎司的关键价位,若下破此价位,黄金将会非常走熊。若要上涨,黄金需要向上突破阻力位1170美元/盎司和1200美元/盎司。”山东黄金集团首席分析师蒋舒表示“现在对明年加息多次有非常强烈的预期。”他认为,金价的下跌对看涨的实物黄金价格是负面影响。12月美国消费者信心升至15年高位,自11月特朗普当选以来,美国股市和就业市场均表现强劲。乐观数据支撑了美联储明年将会以较快的速度加息,这降低了对无息资产如黄金的需求,转而支撑美元,而黄金是以美元计价的。周三美元指数一度上涨至0.5%,投资者等待美国房屋销售数据的发布。反应投资者看跌情绪的黄金ETF继续减仓;世界最大的黄金ETF,SPDR周二减仓0.14%至823.36美元/盎司。自美国大选以来,减仓已达13%。
股票市场:市场缩量震荡继续萎靡,沪指险守3100关口。周三,沪深两市低开低走,震荡下行,延续昨日区间震荡整理的行情,盘面表现较为弱势,投资者观望情绪浓厚。截止下午收盘,上证指数报3102.54点,跌幅0.39%,成交额1543亿;深证成指报10187.16点,跌幅0.42%,成交额1972亿;创业板指报1957.15点,跌幅0.58%,成交额489.4亿。盘面上,深圳国改概念依然逆市飘红,深纺织A继续封涨停,深天地A、深物业A继续走强。股权转让概念依旧表现抢眼,乾照光电、威华股份继续封涨停,欣龙控股、昌九生化、齐翔腾达、冀凯股份大涨超5%以上;近期热点共享单车概念表现分化,除上海凤凰涨幅超5%、深中华A略有涨幅外,其余概念个股均有所下跌,其中中路股份大跌超8%;板块方面,石油矿业开采、高转送涨幅靠前;二维码识别、贸易、港口航运、中韩自贸区等板块跌幅居前。
二、要闻速览
保监会:华夏人寿、东吴人寿三个月禁止申报新产品,因万能险整改不到位。保监会官网称,对万能险业务整改不到位的华夏人寿、东吴人寿等2家公司采取暂停互联网保险业务、三个月内禁止申报产品的监管措施。对前海人寿、恒大人寿等9家公司派驻检查组进行现场核查。华夏保险、东吴人寿下午接连对此事进行回应。东吴人寿称,将尽快组织整改 从未在二级市场举牌;华夏保险回应称,做“老实人”,不做“野蛮人”。东吴人寿发出公告,解释了公司互联网万能险业务部分客户信息不完整的原因和情况,表示将尽快组织整改。同时,东吴人寿还对险资举牌的情况做了说明,表示公司“从未有过二级市场举牌行为,投资收益率连续多年超越市场平均水平”。华夏保险公告称,做“老实人”,不做“野蛮人”。“在资本市场上,我司一直坚守底线,只做财务投资者,只做市场稳定器。自我司成立以来,从未有过在二级市场举牌行为,曾经持有两家上市公司股票超过5%,均是通过协议转让和大宗交易购入,没有引起股价波动,同时我们始终坚持做友好投资者,一直与投资的上市公司保持良好互动关系。”
“萝卜章”事件戏剧性反转:国海称已与19家机构签订协议。震惊债市的“萝卜章”事件本周再度戏剧性反转。继周一与7家机构签订续作协议,但周二却与四家机构谈崩之后,国海证券周四公告称,截至12月28日,已与绝大部分伪造公司印章私签债券交易协议事件所涉机构完成协商,共与19家与会机构签订相关协议。其中,与全部事涉券商均签订协议。国海证券称,后续,公司将继续与其余个别机构尽快完成协议签订,促进事件平稳圆满解决。目前,公司经营管理一切正常,财务状况良好,流动性风险可控。据财新报道,“萝卜章”事件解决方案于28日转向了按比例买断式新方案。国海证券与17家机构最终达成一致:国海与有关机构按比例买断债券,基本而言,利率债案四六分账,信用债按三七分账,国海证券占大头,其他机构占小头,各自负责买断的券种盈亏和资金成本。
侨兴债违约最新进展:浙商财险预付3.67亿元赔款已到账。侨兴私募债违约事件似乎正迈向完美解决。12月27日,浙商财险发布公告称,自12月28日起,将对侨兴电信、侨兴电讯2014私募债第一、二期保证保险的被保险人开展预赔工作,自12月28日(星期三)开始支付预付赔款。同时启动追偿程序。据21世纪经济报道,浙商财险进行预付赔付的3.67亿元于12月28日已经到账,其正在酝酿增资事宜。目前,其大股东已经同意,正在与其他股东协调。招财宝也于27日发出公告,向投资人表示,相关资金将陆续到账,投资人的利益获得最终保障。“感谢所有投资人的耐心与理性,也感谢负责任机构的担当,这一事情的最终解决,是符合所有人的根本利益的。”同时,招财宝声明称,针对此次事件,对于任何直接间接涉嫌欺诈陷害投资者等违法行为的,招财宝会和平台各方合作伙伴一起,全力配合公安司法机关和监管机构,坚决一查到底绝不退让。
证监会:强化私募行业监管,保护投资者合法权益。新华网报道,随着私募行业在快速发展的同时存在着违规行为和风险事件,证监会对私募行业加强了事中事后监管,从严惩处违规行为。2016年,证监会及派出机构共对116家机构采取行政监管措施,移送13家机构立案稽查,向地方政府或公安部门移送20条犯罪线索,移交271家机构失联情况由基金业协会依规处理。与此同时,证监会通过新闻发布会对专项检查中处理的73家私募机构全部进行点名通报,对行业形成震慑作用,引起较大社会反响。证监会表示,下一步将持续深入开展符合私募行业特点的投资者保护工作,多措并举,通过监管部门、自律组织、私募机构、投资者、新闻媒体的群策群力,共同推进私募行业规范发展。
美国11月季调后成屋签约销售指数月率-2.5%,创10个月新低。美国11月成屋签约销售指数环比-2.5%,预期0.5%,前值0.1%。美国11月成屋签约销售指数同比1.4%,前值0.2%。按揭贷款利率陡升与库存受限,导致美国11月成屋签售指数意外下降。
附:重要声明
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