2017年1月3日 第1555期 平安银行资金运营中心编制 请阅读正文后重要声明。
关键数据一览
当日内容摘要
1、货币市场
货币市场利率涨跌不一,短期品种悉数下跌。
2、债券市场
利率债收益率整体下行。
3、外汇市场
人民币早盘高开后升幅收窄,中间价大涨近130点。
4、黄金商品
黄金盘中触及两周高位后回落持稳,守住9%的全年涨幅。
5、股票市场
金融股护盘,沪指2016年平稳收官。
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一、市场信息
货币市场:货币市场利率涨跌不一,短期品种悉数下跌。12月30日,货币市场利率涨跌不一, 短期品种悉数下跌。银行间同业拆借1天期品种报2.1730%,跌1.95个基点;7天期报2.6006%,跌52.52个基点;14天期报3.8571%,涨17.76个基点;1个月期报3.6000%,涨27个基点。银行间质押式回购1天期品种报2.1014%,跌0.89个基点;7天期报2.5948%,跌12.7个基点;14天期报3.7881%,涨132.99个基点;1个月期报3.3043%,涨17.71个基点。临近年末,机构集中融入跨年资金,早盘略紧,之后跨年资金逐步融出,融出利率逐步下降 ; 2016年度最后一天交易日,市场交投清淡,外资、大行等融出短期期限,有小量的长期限卖盘,但市场兴趣平平,缺乏买盘响应。
债券市场:利率债收益率整体下行。早盘新发3个月国债,招标收益率小幅下行。截止日终,国债收益率曲线超长端下行幅度较显著,其余整体下行1-3BP;国开债曲线整体下行2-4BP;农发行债、进出口行债曲线整体下行1-4BP。具体来看,国债3年期下行2BP至2.79%;5年期稳定在2.85%;7年期下行2BP至2.99%;10年期下行4BP至3.01%;30年期下行8BP至3.58%。国开债曲线整体小幅下行,10年期下行2BP至3.68%;20年期下行3BP至4%。信用债交投清淡但收益率整体下行。城投债曲线收益率整体下行。
外汇市场:人民币早盘高开后升幅收窄,中间价大涨近130点。人民币兑美元即期周五(12月30日)早盘大幅高开,但此后升幅收窄。中间价大涨近130点。交易员表示,人民币开盘创半个月新高后,逢低购汇盘显现。大行最终守在6.95水平附近。预计汇价本交易日将在该点位附近交投。离岸人民币香港银行同业拆息不同期限利率再度上行。其中,隔夜大涨535个基点,至12.81267%;一年期HIBOR上升12个基点,至6.92467%。另外,离岸人民币隔夜掉期隐含利率周五盘中一度大涨1238个基点,至16.572%。全球汇市方面,欧元周五亚洲开盘一度跳升至三周高位。假期下的清淡交投令程序交易影响放大。不过,欧元今年料仍将录得年度下跌。
黄金商品:黄金盘中触及两周高位后回落持稳,守住9%的全年涨幅。国际现货黄金周五(12月30日)盘中一度触及两周高位,因美元走弱而获得支撑,但随后又跌至平盘附近。在2016年最后一个交易日内,金价有望成功守住全年9%的涨幅,宣告之前的三年连跌走势最终结束。不过随着特朗普当选美国总统,美债收益率大幅飙升,金价11月跌幅超过8%,之后更是在12月15日跌至10个月低位,因美国经济数据靓丽令美联储完成了本年度的首次加息。此外,美联储预期2017年还将加息三次,更为鹰派的加息路径令金价大受冲击。Quantitative Commodity Research创始人Peter Fertig称:“2017年内我们还将看到金价走弱,因美联储的三次加息预期,这将进一步推高美元。不过特朗普和主要贸易伙伴可能引发的政策冲突,将对金价形成正面支撑。”
股票市场:金融股护盘,沪指2016年平稳收官。周五(12月30日),2016年最后一个交易日,上证综指继续围绕3100整理,收盘涨0.24%报3103.64点。“喝酒吃药”行情再现江湖,白酒获避险资金青睐,医药股迎来久违上扬;金融开启护盘模式,支撑股指翻红并重回3100;ST股抱团取暖,寄希望来年摘帽;上海本地股、AR红包、地方混改轮番上攻;股权转让、高送转、次新股深度回调;军工、房地产冲高回落,貌似提前放假;强庄股柘中股份连续5日大阳线,成为市场焦点。上证综指收盘涨0.24%报3103.64点;深成指涨0.17%报10177.14点;创业板指涨0.14%报1962.06点。两市成交3429亿元,续创阶段新低。本周沪指跌0.21%,深成指跌0.22%,创业板跌0.13%,均为连续5周回调;12月沪指下挫4.5%,深成指下挫逾7%;创业板下挫10%;2016年,沪指下跌逾12%,深成指下跌逾19%,创业板下跌27%。2016年最后一个交易日,A股开局大蓝筹护盘,虽弱但及时,遏制调整惯性,维持窄震,量能缩减严重,存量资金抱团非常明显。随后蓝筹再无建树,不算提前放假,也像怠工,此时观望又占上风,直到尾盘金融股在出面护盘,引起指数振幅加剧。本周屡此错失变盘和护盘时机,3100已经不稀罕了,后市3085点仍是关键点位。
二、要闻速览
中国12月官方制造业、非制造业PMI双双创年内次高。据国家统计局数据,2016年12月份,中国制造业PMI为51.4%,略低于上月0.3个百分点,保持在扩张区间,为年内次高点。12月份,中国非制造业商务活动指数为54.5%,比上月回落0.2个百分点,为年内次高点,非制造业继续保持较快扩张态势。12月份,制造业PMI为51.4%,比上月小幅回落0.3个百分点,但仍为年内次高点,高于全年水平1.1个百分点,且连续5个月位于临界点之上。分企业规模看,大型企业PMI为53.2%,比上月回落0.2个百分点,仍高于临界点,是制造业平稳运行的主要支撑;中型企业PMI为49.6%,低于上月0.5个百分点,落至临界点以下;小型企业PMI为47.2%,比上月下降0.2个百分点,连续两个月回落,继续位于收缩区间。调查结果显示,反映资金紧张的小型企业比例接近六成,为今年以来的高位,融资难、融资贵仍然是困扰小型企业生产经营的主要困难之一。12月份,中国非制造业商务活动指数为54.5%,比上月小幅回落0.2个百分点,为年内次高点,且高于全年水平0.8个百分点,继续保持较快扩张态势
周小川新年致辞:2017年保持货币政策稳健中性。中国央行行长周小川在新年致辞中表示,2017年将保持货币政策稳健中性,调节好货币闸门,维护流动性基本稳定,把防控金融风险放到更加重要的位置,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
境内个人购汇监管加强:不得用于境外买房和证券投资。虽然2017年居民5万美元购汇额度并未缩减,但却迎来了更复杂的购汇流程,以及更严格的购汇用途监管。2017年伊始,第一财经记者发现,无论是手机网银、网点自助购汇机还是网点柜台购汇时,都需要先填写一份《个人购汇申请书》(下称《申请书》)。在个人客户购买外汇时,需要填写《申请书》。申请书上明确,“境内个人办理购汇时,不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。违者将列入‘关注名单’,当年及之后两年不享有个人便利化额度”。虽然2017年居民每人5万美元购汇额度并未缩减,但是从昨日起,居民购汇流程相比以往更加复杂。相比以往在手机银行或网点自助购汇机上随意勾选购汇用途即可使用5万购汇额度购汇,《申请书》对个人购汇用途进行了更详细的调查,分因私旅游、境外留学、公务及商务出国、探亲、境外就医、货物贸易、非投资类保险、咨询服务以及其他共9大项。每个大项后面还跟着三四条子项。例如因私旅游大项就包含了”预计进外停留期限,目的地国家、地区”两个子项。最多的境外留学大项,包含了“学校名称、留学国家、地区,年学费币种、金额,年生活费币种、金额”四个子项。
人民银行:继续实施稳健货币政策。人民银行最新召开2016年第四季度例会,会议认为当前中国经济金融运行总体平稳,但形势的错综复杂不可低估,强调继续实施稳健的货币政策,并加入“保持中性”的字眼,指出更加注重松紧适度保持中性,灵活运用多种货币政策工具,并且把之前“保持适度流动性”的字句,改为“维护流动性基本稳定”,实现货币信贷及社会融资规模合理增长,并且删除了“降低社会融资成本”的表述。此外,会议指出,改善和优化融资结构和信贷结构,提高直接融资比重,按照加强供给侧结构性改革的要求,继续深化金融体制改革,增强金融运行效率和服务实体经济能力,加强和完善风险管理。进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。另一方面,另外,明年7月起,人民银行将大额现金交易报告标准,由20万元人民币,收紧至5万元人民币,亦要求金融机构报送超过20万元人民币的跨境资金交易。市场普遍认为,有关措施是防止人民币资金进一步外流。
欧元区制造业PMI创近六年新高,欧洲股市开门红!据华尔街见闻实时新闻:欧元区12月制造业PMI终值54.9,创2011年4月以来最高,预期54.9,初值54.9;11月终值53.7。德国12月制造业PMI终值55.6,预期55.5,初值55.5;11月终值54.3。法国12月制造业PMI终值53.5,预期53.5,初值53.5;11月终值51.7。意大利12月制造业PMI 53.2,预期52.3,前值52.2。IHS Markit经济学家Chris Williamson称,欧元区制造商2016年生产活动飙升,以强劲态势进入2017年,“从PMI数据来看,12月创五年半新高的数据,和工厂产出大约4%的年增速保持了一致。”
附:重要声明
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