关键数据一览
当日内容摘要
1、货币市场
银行间隔夜利率跳涨,供需整体平稳跨季无忧。
2、债券市场
利率债交投清淡,收益率整体微幅下行。
3、外汇市场
人民币缩量微跌,节前延续窄幅整理。
4、黄金商品
美联储年底加息概率攀升美元上扬,黄金跌穿1260美元关口。
5、股票市场
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一、市场信息
货币市场:银行间隔夜利率跳涨,供需整体平稳跨季无忧。9月30日,9月最后一个交易日,银行间市场资金面较为平稳,跨季需求依然旺盛但供给整体也较为充足。七天和14天回购利率均有回落,但隔夜品种由于今起开始覆盖长假,利率上行明显。银行间隔夜质押式回购加权平均利率午盘上涨6.00个基点报2.3277%;7天利率下跌17.42个基点报2.5717%;14天利率下跌40.77个基点报2.7491%。1年期贷款基础利率(LPR)维持在4.30%。上海银行间同业拆放利率(Shibor)显示,隔夜Shibor报2.3270%,上涨13.90个基点;7天Shibor报2.4770%,下跌1.00个基点;3个月Shibor持平报2.8015%。交易人士指出,当日隔夜资金价格比较贵,主要因实际占用期限长达八天,目前隔夜回购的价格已经与14天品种看齐。不过供给量继续改善,资金面松紧程度恢复到了较为正常的水平。考虑到本周央行公开市场为净回笼,不排除季末有财政存款投放缓和了流动性的可能。
债券市场:利率债交投清淡,收益率整体微幅下行。截止日终,国债收益率曲线、国开债曲线、农发行债、进出口行债曲线除个别期限外,整体下行1BP左右。具体来看,3年期上行2BP至2.41%;5年期下行1BP至2.55%;7年期稳定在2.74%;10年期稳定在2.73%;30年期下行1BP至3.19%。国开债曲线整体小幅下行,10年期下行1BP至3.06%;20年期稳定在3.4%。信用债交投清淡,收益率有所下行。城投债曲线收益率整体小幅波动。
外汇市场:人民币缩量微跌,节前延续窄幅整理。人民币兑美元即期周五(9月30日)早盘缩量小跌,波动区间不足30点,中间价则下探至两周低点。交易员称,国庆长假临近,客盘仍有一定购汇需求,大行亦继续提供美元流动性,但部分交易员提前休假,市场交投较前几日明显清淡,节前延续窄幅整理走势。交易员还指出,9月汇市持稳走势也反映客盘购汇需求较旺,进入四季度预计购汇需求仍难明显减少,人民币正式纳入国际货币基金组织特别提款权(SDR)之后,是否表现更为市场化还要看大行态度,但预计汇价对美指的反应会有所上升。瑞银证券最新策略报告指出,人民币入篮无疑会提升其作为储备货币的地位,但人民币资产的需求会增加多少,将在很大程度上取决于国内资产市场是否能够满足投资者的4条黄金准则:资产保值、流动性、收益率,以及资产配置的均衡性。全球汇市方面,日元周五有望迎来连续第三季上涨,同时瑞郎持坚,因有关德意志银行的担忧损及投资者风险胃纳。
黄金商品:美联储年底加息概率攀升美元上扬,黄金跌穿1260美元关口。国际现货黄金周四(10月6日)连续第八个交易日下滑,美国就业数据公布之前美元走强令黄金承压。美国就业市场持续改善使得美联储保持在今年底之前加息的轨道之上。周二,现货黄金录得三年以来最大日线跌幅,前一交易日触及6月24日以来最低水平1261.59美元/盎司。“黄金下滑,因市场当前预计年底之前美联储或将加息两次,而欧洲央行最终可能会下调购债计划,”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa指出。市场当前将注意力转向周五的美国非农就业报告,据路透调查显示,受访的100位经济学家的预估中值为新增17.5万就业岗位。周四美国公布的初请数据表现强劲。“(就业数据)意外增加将导致市场观察人士上调加息概率,这将令黄金承压下滑,”华侨银行分析师Barnabas Gan指出。
股票市场:沪指地量小涨站上三千点,9月仍录跌超2%。香港万得通讯社报道,周五(9月30日),A股全天窄幅波动,白酒、家电、有色、地产股表现活跃,上海、深圳国资股表现突出,金融股偏软。上证综指最终小涨并收于3000点之上。上证综指本周累计下跌约1%,9月累跌2.6%,此前连涨三月,三季度累计上涨超2%。上证综指收盘涨0.21%报3004.7点,深证成指涨0.53%报10567.58点,创业板指涨0.17%报2149.9点,中小板指涨0.51%报6783.59点。两市成交金额2983亿元,为年内次低,上日为3230亿元。上证综指本周涨0.96%,当月跌2.62%,当季涨2.56%。深证成指本周跌0.4%,当月跌1.77%,当季度涨0.74%。中小板指数本周跌0.56%,当月跌2.55%。创业板指数本周跌0.3%,本月跌1.9%。申万行业中,家电、食品饮料板块涨超1%,有色金属、地产板块分涨0.7%、0.5%,银行板块收平。概念板块中,特高压、区块链、上海本地重组、核电指数涨超1%,PPP、环保、高铁指数均涨0.7%,次新股指数跌0.5%。
二、要闻速览
9月财新中国制造业PMI为50.1,连续3月在枯荣线上方。香港万得通讯社报道,财新网9月30日发布数据,财新中国制造业采购经理人指数(PMI)9月录得50.1,较8月微升0.1个百分点,连续3个月离开收缩区间,有企稳迹象。分项数据中,9月中国制造业新业务量保持增长,增速虽然环比略有上升,但仍属低迷。新出口订单指数结束连续9个月的下降,重回扩张区间。部分厂商反映客户基础需求改善,但也有部分厂商表示市况低迷,削弱了新订单的整体增速。厂商对生产安排亦更加审慎,产出指数放缓至3个月来最低,但仍在扩张区间。制造业用工指数继续回升,但仍处于收缩区间,收缩幅度明显。受访厂商反映,压缩用工是为了削减成本、提升效率。用工收缩而新业务增加,导致产能压力加剧,积压工作量持续上升,本月积压率更创下2014年12月以来次高值。月内采购活动扩张,但增速与8月份几乎持平,整体处于小幅水平。月内采购库存仅有轻微增幅。由于新业务增长相对低迷,导致成品库存进一步积压。9月,平均成本负担连续第三个月上升,而且升幅可观。一定程度上由于需要把成本上升的压力传导给客户,月内厂商上调了产品出厂价格,加价幅度超过上月。财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示,从近3个月的制造业PMI似乎可以看出经济略有企稳迹象,但近期财政收入增速低位运行、财政支出大幅起落,后期支撑经济的动力不足,工业生产有下行风险。
外管局:上半年经常账户顺差与GDP之比为2.0%,仍处合理均衡水平。香港万得通讯社报道,外管局9月30日发布《2016年上半年中国国际收支报告》。2016年上半年,经常账户顺差1035亿美元,较上年同期下降40%,与GDP之比为2.0%,同比下降1.3个百分点,仍处于合理均衡水平。其中,货物贸易顺差与GDP之比为4.4%,同比下降0.5个百分点;服务贸易逆差与GDP之比为2.2%,同比扩大0.6个百分点。跨境资本流出压力有所缓解,上半年资本和金融账户逆差1723亿美元,一、二季度逆差分别为1234亿和488亿美元。我国市场主体对外各类投资继续增加,上半年净增加2358亿美元,同比多增22%,其中一季度增幅达35%,二季度放缓至12%;境内主体对外债务总体上升,上半年外国来华各类投资净流入636亿美元,一季度净流出135亿美元,二季度转为净流入771亿美元。
周小川:政府高度重视部分城市房价上涨,信贷增长会有所控制。近两周中国各地楼市调控新政频出,中国央行行长周小川日前也提到政府在积极应对房价。他表示,中国经济增速仍在合理区间;银行信贷融资已不再大增,今后会控制信贷增长;近期资本外流压力有所缓解,在努力寻求汇率灵活和稳定的平衡。据中国财政部官方网站新闻稿,10月6日与财政部部长楼继伟共同主持今年第四次G20财长和央行行长会议期间,周小川指出,近期中国部分城市房价上涨较快。中国政府对此高度重视,积极采取措施促进房地产市场的健康发展。周小川以上讲话正逢中国多地掀起楼市调控高潮。华尔街见闻此前统计,10月1日当周至今已有20个城市出台楼市调控政策或文件,既有出台最严调控新政的深圳这类一线城市,也有将离异人士列入限购、二套房首付比最高升至80%的南京等二线城市,连三线城市昆山也在十一假期前夕重启限购。
美国:9月非农数据不及预期。美国9月新增非农就业数据不及预期。数据出炉后,美国联邦基金利率期货显示12月加息概率不到50%。美国劳工部7日公布的报告显示,美国9月新增非农就业15.6万人,不及预期的17.2万人,8月非农就业由15.1万修正为16.7万;9月失业率5%,差于预期的4.9%,前值4.9%。此外,美国9月平均每小时工资同比2.6%,与预期持平,前值2.4%;9月劳动力参与率62.9%,略高于前值的62.8%,升至6个月以来的最高点。其中,政府部门新增就业创年内最大降幅,而专业和就业服务增加的就业人数最多,为6.7万人,医疗保健新增3.3万人,餐馆和酒吧也贡献了3万就业岗位。工厂就业人数下降1.3万人,8月下降了1.6万人,建筑行业就业增加了2.3万人。
附:重要声明
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